« Hiding a constant drift », d'après Prokaj, Rasonyi et Schachermayer. [1]
Tuesday, 15 December, 2009 - 16:00
Prénom de l'orateur :
Christophe
Nom de l'orateur :
Leuridan
Résumé :
On construit dans une filtration convenable un mouvement brownien $S$ avec dérive constante $\mu$
et un processus prévisible $H$ à valeurs dans $\{-1,1\}$ tel que l'intégrale stochastique $H \cdot S$ soit un mouvement brownien dans sa propre filtration.
Institution de l'oratrice / orateur:
No information
Thème de recherche :
Probabilités
Salle :
04