« Hiding a constant drift », d'après Prokaj, Rasonyi et Schachermayer.

On construit dans une filtration convenable un mouvement brownien $S$ avec dérive constante $\mu$
et un processus prévisible $H$ à valeurs dans $\{-1,1\}$ tel que l'intégrale stochastique $H \cdot S$ soit un mouvement brownien dans sa propre filtration.